カウンターパーティーリスクマネジメント―トレーディングとの融合によるリスク管理の収益源化
07/16/2020 07:30:26, 本, 富安 弘毅
によって 富安 弘毅
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内容（「BOOK」データベースより） デリバティブが含む信用リスクの市場価値を計測・管理し、損益計上するCVA手法をわかりやすく解説。デリバティブのカウンターパーティーリスクを冷静・正確に評価し、金融危機後の金融業務と規制の体系を立て直す指針を与える本邦初の書。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 富安/弘毅 一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。日米の金融機関で18年にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレー証券株式会社カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長として、アジア全域のカウンターパーティーリスク管理業務に携わる。リーマンブラザーズ証券の破綻時には、ポジションの再構築、清算等につき、本社と連携してアジアで陣頭指揮をとる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
カウンターパーティーリスクマネジメント―トレーディングとの融合によるリスク管理の収益源化を読んだ後、読者のコメントの下に見つけるでしょう。 参考までにご検討ください。
最近その重要性が叫ばれるCVAについて日本語で書かれた唯一の書です。こういった新しいリスク管理手法については、研究者やコンサルティングの方が書かれることが多いのですが、日々カウンターパーティーリスクのプライシングとヘッジを行い、リーマンショックを乗り切ってきた実務家が書いたものという点で、同じ金融業界に身をおく者としては非常に参考になりました。Basel III、CCP、IFRS等、現在デリバティブ市場では様々な変化が起きていますが、それらのほとんどがカウンターパーティーリスクに関連しているため、この本に書かれていることの重要性がますます高まってきていると思います。会社の机の横において外部からの問い合わせの際などに参考にさせてもらっています。本書をよんでいると、将来デリバティブ市場が向かう方向性がよくわかります。
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